API моделювання безпеки FACTSET V300
Технічні характеристики
- Версія програми API: 3.0
- Дата виходу: травень 2023 р
- розміщено URL: https://api.factset.com
- Автентифікація: Ключі API
- Авторизація: власний підписний продукт FactSet
Мотивація
API моделювання безпеки розроблено для збільшення аналітичного охоплення цінних паперів у портфельному аналізі. Це дозволяє користувачам надавати умови для цінних паперів, які не покриваються комерційними постачальниками, уможливлюючи створення аналітичних даних, таких як прибутковість і дюрація.
Програма API
закінченоview
Програма API спочатку була зосереджена на механізмі аналітики портфоліо, але була розширена, щоб включити інші механізми аналітики, продукти та API від різних бізнес-підрозділів.
Мотивація
У 1997 році FactSet запустив Portfolio Analysis 1.0, який заклав основу для Analytics. Невдовзі Portfolio Analysis 2.0 інтегрував аналітику ризиків від сторонніх постачальників, а потім у 2004 році розширив її, щоб включити фіксований прибуток. Тепер FactSet пропонує надійний набір аналітичних продуктів для багатьох активів портфеля, який є лідером на ринку за гнучкістю, аналітикою та широтою. Сьогодні клієнти покладаються на FactSet для інтерактивної аналітики за допомогою різних продуктів, таких як Portfolio Analysis (PA), SPAR, Alpha Testing, Optimizers і Portfolio Dashboard, а також розповсюдження аналітики через Portfolio Batcher, Publisher Flat Files та документи видавця.
Програма API
закінченоview
Клієнти рухаються до створення спеціального рішення, керуючись потребою підвищити продуктивність шляхом консолідації інформації в єдиному користувальницькому інтерфейсі. Розкриваючи аналітику, продуктивність і ризики через API, він надає вам складний канал для взаємодії з провідною аналітикою багатьох активів FactSet. Оскільки ринок продовжує вимагати більше прозорості та даних, FactSet забезпечить гнучкі варіанти для задоволення цих вимог. API доповнюють поточні пропозиції аналітичних пакетів і сприяють партнерству, дозволяючи створювати приватний досвід, інтегруватися зі сторонніми інструментами BI, такими як Tableau, сторонніми пакетами статистики, такими як RStudio, і посилювати контроль над внутрішнім споживанням аналітики з FactSet.
Перший сtagРозкриття API Analytics буде зосереджено на механізмі аналітики портфоліо. З моменту створення програму було розширено, щоб включити інші механізми аналітики, продукти та API від інших бізнес-підрозділів.
Програма передбачає наступне
- Набір інструментів розробника для створення доказу концепції
- Уніфіковане відчуття в усіх API масштабу підприємства FactSet
- Дотримання галузевих стандартів
- Версійні API
- Розширена документація та навчальні посібники на порталі розробників
API моделювання безпеки
API моделювання безпеки дозволяє розширити аналітичне охоплення ваших цінних паперів у Portfolio Analysis. FactSet використовує умови, отримані від комерційних постачальників, щоб забезпечити аналітику цінних паперів, які зберігаються у вашому портфелі. Для цінних паперів, які не покриваються такими постачальниками (наприклад, позабіржові цінні папери), моделювання безпеки дозволяє надавати умови для них, щоб можна було генерувати для них аналітику (наприклад, доходність і тривалість).
Поточна версія підтримує кінцеві точки «upsert», «retrieve» і «delete» для «bond» і «ccf» (спеціальні грошові потоки).
Усі API розміщено на веб-сайті https://api.factset.com. Автентифікація здійснюється за допомогою ключів API, а авторизація — за допомогою внутрішнього продукту підписки FactSet. Ви можете знайти більше інформації про використання ключів API на
https://developer.factset.com/authentication.
Відповідно до стандарту HTTP імена заголовків запитів і відповідей HTTP не враховують регістр. Будь ласка, не покладайтеся на відповідність заголовків у вашому коді з урахуванням регістру.
SM API
Запустіть запит Upsert на SM API
ПОСТ https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Ця кінцева точка створить новий захист із введеними в поля введеннями. Успішна відповідь міститиме статус (успішно/невдало) та/або повідомлення перевірки для відповідного SecurityName.
Запити заголовків
| Назва заголовка | опис |
| Авторизація | Стандартний заголовок HTTP. Значення має використовувати "Основний". ' формат. |
| Тип вмісту | Стандартний заголовок HTTP. Значення має вказувати програму/JSON (тобто абонент має вказати, що тіло має формат JSON). |
Тіло запиту
Тіло запиту приймає набір параметрів обчислення. Батьківські параметри наведено нижче:
| Назва параметра | Тип даних | Обов'язковий | опис | Формат |
| даних | Масив об'єктів | так | Перелік положень і умов, необхідних для моделювання цінних паперів | Кожен запит представлений об’єктом, що містить вхідні дані моделювання. Нижче наведено схему та прикладample значення. |
Нижче наведено параметри запиту, які підтримуються розділом даних:
| Назва параметра | Тип даних | Обов'язковий | опис | Формат |
| поля | Об'єкт | так | Список полів із парами ім’я/значення для моделювання цінного паперу | Кожне поле представлено об’єктом, що містить дані безпеки. Нижче наведено схему та прикладample значення. |
| SecurityName | Рядок | так | Видайте CUSIP, ISIN або спеціальний ідентифікатор | Буквено-цифровий рядок, до 32 символів (до 20 символів для певних типів активів) |
| розташування | Рядок (enum) | немає | Місце для збереження безпеки. Якщо нічого не надано, буде використано «клієнт». | Клієнт, Суперклієнт |
| asOfDate | Рядок | немає | Застосовується для клієнтів, які використовують функцію «історичного моделювання безпеки». | РРРРММДД |
Заголовки відповідей
| Назва заголовка | опис |
| X-DataDirect-Request-Key | Заголовок ключа запиту FactSet. |
| X-FactSet-Api-Request-Key | Ключ для унікальної ідентифікації запиту Analytics API. Доступно лише після успішної автентифікації. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Limit | Кількість дозволених запитів для часового вікна. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining | Кількість запитів, що залишилися для часового вікна. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Reset | Кількість секунд, що залишилася до скидання обмеження швидкості. |
Повернення
| Код стану HTTP | опис |
| 200 | Очікувана відповідь, якщо корисне навантаження запиту було оброблено. Це повертає повідомлення перевірки/статус запитаної дії. |
| 401 | Відсутня або недійсна автентифікація. |
| 403 | Користувачу заборонено користуватися поточними обліковими даними |
| 406 | Непідтримуваний заголовок Accept. Для заголовка потрібно встановити значення application/json. |
| 429 | Досягнуто ліміту швидкості. Зачекайте до часу, зазначеного в значенні заголовка Retry-After, щоб зробити подальші запити. |
| 500 | Помилка серверу. Зареєструйте заголовок X-DataDirect-Request-Key, щоб допомогти у вирішенні проблем. |
| 503 | Час запиту вичерпано. Повторіть запит через деякий час. |
Зауваження
Максимально 50 запитів POST дозволено протягом 5-секундного вікна для кожного API. Те саме можна перевірити за допомогою різних заголовків Rate-Limit, доступних у відповіді API.
- X-FactSet-Api-RateLimit-Limit
- X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining
- X-FactSet-Api-RateLimit-Reset
- Кількість дозволених запитів для часового вікна.
- Кількість запитів, що залишилися для часового вікна.
- Кількість секунд, що залишилася до скидання обмеження швидкості.
- На даний момент ми підтримуємо лише тип безпеки Bond.
- Відповідь надасть статус запиту (успішно/невдало). У разі помилки повідомлення про перевірку поля будуть частиною відповіді json.
- Ви можете створити аналітику безпеки в FI Calc API, щоб перевірити, чи правильно вона змодельована.
Exampлес
запит:
ПОСТ
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Заголовки
тип вмісту: додаток/json
Авторизація: базова RkRTX0RFTU9fVVMt Accept-Encoding: gzip
content-length: 201
Тіло
- {
- «дані»: [
- {
- “поля”: {
- “issueDate”: “20220715”,
- «Дата погашення»: «20270715»,
- “firstPayDate”: “20230715”,
- «купон»: 5.00,
- “securityType”: “BOND”
- “securityName”: “2435_1”
- },
- ]
- }
Відповідь
- {“data”:[{“securityName”:”2435_1″,”status”:”success”}]}
Заголовки відповідей
- x-datadirect-request-key: 63298F222D34F417
- x-factset-api-request-key: 63298F22D3156099
запит
ПОСТ
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Заголовки:
- тип вмісту: додаток/json
- Авторизація: базова RkRTX0RFTU9fVVMt
- Прийняти кодування: gzip
- content-length: 61
Тіло
- {
- «дані»: [
- {
- “securityName”: “CCF_security”,
- “поля”: {
- «ParAmt»: «1.000»,
- «Суми грошових потоків»: [«100»],
- «Дати руху грошових коштів»: [«20220101»],
- «Тип безпеки»: «ccf»
- }
- }
- ]
- }
Відповідь
{“data”:[{“securityName”:”CCF_SECURITY”,”status”:”success”}]}
Заголовки відповідей
- x-datadirect-request-key: 63F705A21D74E7F3
- x-factset-api-request-key: 63F705A40EAAE34B
Запустіть запит на отримання через SM API
ПОСТ https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Ця кінцева точка отримає/відновить умови для раніше створеного/збереженого цінного паперу. Успішна відповідь міститиме статус (успішно/невдало) та/або повідомлення про помилку для відповідного SecurityName.
Запити заголовків
| Назва заголовка | опис |
| Авторизація | Стандартний заголовок HTTP. Значення має використовувати "Основний". ' формат. |
| Тип вмісту | Стандартний заголовок HTTP. Значення має вказувати програму/JSON (тобто абонент має вказати, що тіло має формат JSON). |
Тіло запиту
Тіло запиту приймає набір параметрів обчислення. Батьківські параметри наведено нижче:
| Назва параметра | Тип даних | Обов'язковий | опис | Формат |
| даних | Масив об'єктів | так | Список параметрів, необхідних для отримання умов для раніше збереженого цінного паперу | Кожен запит представлений об’єктом, що містить пари ключ/значення. Нижче наведено схему та прикладample значення. |
Нижче наведено параметри запиту, які підтримуються розділом даних
| Назва параметра | Тип даних | Обов'язковий | опис | Формат |
| SecurityName | Рядок | так | Видайте CUSIP, ISIN або спеціальний ідентифікатор цінного паперу, який витягується | Буквено-цифровий рядок, до 32 символів (до 20 символів для певних типів активів) |
| розташування | Рядок (enum) | немає | Розташування для отримання положень і умов цінного паперу. Якщо нічого не надано, буде використано «клієнт». | Клієнт, Суперклієнт |
| securityType | Рядок (enum) | немає | securityType змодельованого securityName | підтримувані типи безпеки: BOND, CCF |
| asOfDate | Рядок | немає | Застосовується для клієнтів, які використовують функцію «історичного моделювання безпеки». | РРРРММДД |
| Назва заголовка | опис |
| X-DataDirect-Request-Key | Заголовок ключа запиту FactSet. |
| X-FactSet-Api-Request-Key | Ключ для унікальної ідентифікації запиту Analytics API. Доступно лише після успішної автентифікації. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Limit | Кількість дозволених запитів для часового вікна. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining | Кількість запитів, що залишилися для часового вікна. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Reset | Кількість секунд, що залишилася до скидання обмеження швидкості. |
| Код стану HTTP | опис |
| 200 | Очікувана відповідь, якщо корисне навантаження запиту було оброблено. Це повертає повідомлення перевірки/статус запитаної дії. |
| 401 | Відсутня або недійсна автентифікація. |
| 403 | Користувачу заборонено користуватися поточними обліковими даними |
| 406 | Непідтримуваний заголовок Accept. Для заголовка потрібно встановити значення application/json. |
| 429 | Досягнуто ліміту швидкості. Зачекайте до часу, зазначеного в значенні заголовка Retry-After, щоб зробити подальші запити. |
| 500 | Помилка серверу. Зареєструйте заголовок X-DataDirect-Request-Key, щоб допомогти у вирішенні проблем. |
| 503 | Час запиту вичерпано. Повторіть запит через деякий час. |
- На даний момент ми підтримуємо лише тип безпеки BOND, CCF (Custom CashFlow).
- Відповідь надасть статус запиту (успішно/невдало). У разі невдачі повідомлення про помилки будуть частиною відповіді json.
Exampлес
Примітка: Будь ласка, збережіть безпеку за допомогою кінцевої точки Upsert перед запуском кінцевої точки отримання
Запит: POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Заголовки
тип вмісту: додаток/json
Авторизація: базова RkRTX0RFTU9fVVM Прийнятне кодування: gzip
content-length: 201
Тіло
- {
- «дані»: [
- {
- “securityName”: “ABCSECURITY”,
- “location”: “клієнт”,
- «asofdate»: «20220922»,
- “securityType”: “BOND”
- }
- ]
- }
- Відповідь:
- {
- «дані»: [
- {
- securityName": "ABCSECURITY",
- status”: “успіх”,
- розташування”: “клієнт”,
- asofdate": "20220922",
- поля": {
- 144aFlag”: false,
- businessDayConv”: “Немає”,
- conversionType”: “Стандартний”,
- convertibleFlag”: false,
- country”: “Сполучені Штати”,
- купон»: 50,
- couponType”: “Фіксований”,
- валюта»: «USD»,
- dayCountBasis”: “30/360”,
- федеральний прапор звільнення від податків”: false,
- firstPayDate": "19970915",
- fltDay Count Basis”: “30/360”,
- “issueDate”: “19970318”,
- «Останнє змінене джерело»: «SM Api FDS_DEMO_C 1336669»,
- «lastModifiedTime»: «1663854227»,
- "Дні блокування": 0,
- «Огляд днів»: 0,
- «make Whole Call Flag»: false,
- «матричні дати»: [
- «19970318»
- «Матричні множники»: [
- 1
- ],
- matrix Priced Flag”: false,
- матричні спреди”: [
- 0
- ],
- matrixUseScheduleFlag”: false,
- Дата погашення»: «20270315»,
- термін погашення Ціна»: 100,
- Зсув спостереження”: 0,
- номінальна ціна”: 100,
- відстрочка платежу»: 0,
- payFreq”: “Річний”,
- бажаний cEx DateLine”: 0,
- бажані одиниці даних cEx”: “Робочий день”,
- principalType”: “Після зрілості”,
- pvt Placement Flag”: false,
- опція погашення”: “Немає”,
- вторинний прапор постачальника»: false,
- секторний»: «FactSet Фіксований дохід»,
- status”: “Поточний”,
- vRDN Flag”: false,
- securityType”: “Облігація”
- }
- }
- ]
- }
Заголовки відповідей
- x-datadirect-request-key: 63F359C027CC1B7B
- x-factset-api-request-key: 63F359C04F164150
Запустіть запит на видалення в SM API
ПОСТ https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Ця кінцева точка видалить умови для раніше створених/збережених цінних паперів. Успішна відповідь міститиме статус (успішно/невдало) та/або повідомлення про помилку для відповідного SecurityName.
| Назва заголовка | опис |
| Авторизація | Стандартний заголовок HTTP. Значення має використовувати "Основний". ' формат. |
| Тип вмісту | Стандартний заголовок HTTP. Значення має вказувати програму/JSON (тобто абонент має вказати, що тіло має формат JSON). |
Тіло запиту
Тіло запиту приймає набір параметрів обчислення. Батьківські параметри наведено нижче:
| Назва параметра | Тип даних | Обов'язковий | опис | Формат |
| даних | Масив об'єктів | так | Список параметрів, необхідних для отримання умов для раніше збереженого цінного паперу. | Кожен запит представлений об'єктом, що містить вхідні дані. Нижче наведено схему та прикладample значення. |
Нижче наведено параметри запиту, які підтримуються розділом даних:
| Назва параметра | Тип даних | Обов'язковий | опис | Формат |
| SecurityName | Рядок | так | Видайте CUSIP, ISIN або спеціальний ідентифікатор цінного паперу, який витягується | Буквено-цифровий рядок, до 32 символів (до 20 символів для певних типів активів) |
| розташування | Рядок (enum) | немає | Розташування для отримання положень і умов цінного паперу. Якщо нічого не надано, буде використано «клієнт». | Клієнт, Суперклієнт |
| securityType | Рядок (enum) | немає | securityType змодельованого securityName | підтримувані типи безпеки: BOND, CCF |
| asOfDate | Рядок | немає | Застосовується для клієнтів, які використовують функцію «історичного моделювання безпеки». | РРРРММДД |
| Назва заголовка | опис |
| X-DataDirect-Request-Key | Заголовок ключа запиту FactSet. |
| X-FactSet-Api-Request-Key | Ключ для унікальної ідентифікації запиту Analytics API. Доступно лише після успішної автентифікації. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Limit | Кількість дозволених запитів для часового вікна. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining | Кількість запитів, що залишилися для часового вікна. |
| X-FactSet-Api-Rate Limit-Reset | Кількість секунд, що залишилася до скидання обмеження швидкості. |
| Код стану HTTP | опис |
| 200 | Очікувана відповідь, якщо корисне навантаження запиту було оброблено. Це повертає повідомлення перевірки/статус запитаної дії. |
| 401 | Відсутня або недійсна автентифікація. |
| 403 | Користувачу заборонено користуватися поточними обліковими даними |
| 406 | Непідтримуваний заголовок Accept. Для заголовка потрібно встановити значення application/json. |
| 429 | Досягнуто ліміту швидкості. Зачекайте до часу, зазначеного в значенні заголовка Retry-After, щоб зробити подальші запити. |
| 500 | Помилка серверу. Зареєструйте заголовок X-DataDirect-Request-Key, щоб допомогти у вирішенні проблем. |
| 503 | Час запиту вичерпано. Повторіть запит через деякий час. |
- На даний момент ми підтримуємо лише тип безпеки BOND, CCF (Custom CashFlow).
- Відповідь надасть статус запиту (успішно/невдало). У разі невдачі повідомлення про помилки будуть частиною відповіді json.
Exampлес
Примітка: Будь ласка, збережіть безпеку за допомогою кінцевої точки Upsert, перш ніж запускати кінцеву точку Delete
запит
ПОСТ
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Заголовки
- тип вмісту: додаток/json
- Авторизація: базова RkRTX0RFTU9fVVMt Accept-Encoding: gzip
- content-length: 122
Тіло
- {
- дані”: [
- {
- securityName": "ABCSECURITY",
- розташування”: “клієнт”,
- asofdate": "20220922",
- securityType”: “BOND”
- }
Відповідь
- {
- «дані»: [
- {
- “securityName”: “ ABCSECURITY “,
- «статус»: «успіх»
- }
- ]
- }
Заголовки відповідей
- x-datadirect-request-key: 63F36C5F02199C45
- x-factset-api-request-key: 63F36C5FA01BBD92
Усунення несправностей
Щоб усунути помилки будь-якого з різних API, рекомендовано виконати наступні кроки:
- Запишіть заголовок відповіді X-DataDirect-Request-Key, щоб команда розробників API FactSet могла проаналізувати ваш конкретний запит/відповідь.
- Запишіть тіло відповіді, якщо відповідь є помилковою. Усі коди стану HTTP, що дорівнюють і перевищують 400, вважаються відповідями на помилки.
- Щоб отримати допомогу, зверніться до команди свого облікового запису, надавши наведену вище інформацію.
Додаток: Доступні поля
У таблиці нижче перераховано всі поля, які підтримуються для типу зв’язку.
| BOND securityType поля | Опис поля |
| businessDayConv | День виплати купона, якщо дата виплати припадає на вихідний день |
| issueName | Опис/найменування емітента Облігації |
| parentName | Опис/Назва материнської компанії емітента |
| статус | Поточний статус облігації (активна, дефолтна, відновлена та погашена) |
| issuerId | CUSIP, ISIN або інший ідентифікатор емітента боргу |
| вторинний прапор постачальника | Вказує, чи потрібно ігнорувати захист, якщо є покриття постачальника |
| постачальники Дата охоплення | Описує дату, коли облігація була покрита Factset Vendor Source |
| principalType | Описує, як виплачується основна сума протягом терміну дії облігації |
| дата випуску | Дата, коли облігація доступна для торгівлі. За наявності можна використовувати першу дату нарахування. |
| дата погашення | Дата, коли облігація має бути викуплена. Не вимагається для безстрокових облігацій. |
| Країна | Країна, в якій проживає емітент |
| валюта | Номінал валюти облігації |
| pikExpDate | Дата, коли функція «Оплата в натуральній формі» для облігації завершена |
| ОрігАмі серветки | Вихідна сума видається в цілих грошових одиницях |
| Тип інфляції | Тип інфляції з основних ринків казначейства. Це поле застосовне, лише коли «Після погашення – інфляція» |
| Національний прапор | Вказує, чи є цінні папери умовними |
| погашення Опт | Описує, чи має облігація функцію Call/Put |
| дзвінок Частота | Період у межах Облігації може бути скасований емітентом відповідно до дати виклику |
| Дні повідомлень про виклик | Кількість днів із попереднім повідомленням, власник облігацій повинен бути повідомлений про викуп емітентом |
| пуховик | Період у межах Облігації може бути повернений одержувачем згідно з датою розміщення |
| putNoticeDays | Кількість днів із попереднім повідомленням, власник облігацій повинен бути повідомлений про викуп емітентом |
| порівнює | Розклад дат дзвінків – формат РРРРММДД |
| капризи | Графік тарифів на дзвінки |
| putDates | Розклад дат виставлення – Формат РРРРММДД |
| поставити ціни | Графік цін пут |
| дзвінок Оголошена дата | Дата, коли Облігацію оголошено як скасованою (Статус – скасовано) |
| Дата викупу | Дата погашення виклику – Статус = Викликано |
| Ціна викупу | Ціна погашення виклику – Статус = Викликано |
| couponType | Відсоток Вид ознаки облігації |
| купон | Купонна ставка у відсоткахtage |
| cashcRate | Відсотокtage грошової складової облігації SPLIT PIK |
| pikRate | Відсотокtage компонента PIK в SPLIT PIK Bond |
| payFreq | Кількість купонних виплат на рік |
| firstPayDate | Дата виплати першого купону за облігацією |
| Основа підрахунку днів | Угода, яка використовується для розрахунку кількості днів між двома датами для розрахунку процентних платежів |
| float Формула | Формула плаваючої ставки для типу купона: формула |
| refIndex | Довідковий індекс, прив'язаний до плаваючої складової облігації |
| поширення | Відсотокtage понад контрольний індекс плаваючої складової облігації |
| setFreq | Кількість частоти зміни купона на рік, прив'язана до базового індексу |
| firstResetDate | Перша дата, коли купон змінює компонент плаваючої ноги |
| resetDelay | Кількість днів між закінченням періоду нарахування та датою скидання купона |
| множник | Множник до еталонного індексу плаваючої ноги |
| lifeCap | Максимальна купонна ставка протягом терміну дії облігації плаваючої ноги |
| lifeFloor | Мінімальна купонна ставка протягом терміну дії облігації плаваючої ноги |
| періодичне видання | Максимальне збільшення купона між датами скидання |
| період Пов | Максимальне зменшення купона між датами скидання |
| histCouponDates | Історія купонної дати виплати плаваючої облігації |
| histCoupons | Історія купонної ставки Плаваючої облігації |
| раковина Фініки | Розклад дат прийому – формат РРРРММДД |
| килимки для раковини | Розклад дат прийому – бажано формат РРРРММДД |
| stepCouponDates | Розклад поступових купонних дат – бажано формат РРРРММДД |
| крок Купони | Графік ступінчастих купонних ставок |
| stepCashRates | Графік ступінчастих ставок грошових компонентів ступінчастого копону Спліт-ПІК Облігації |
| stepPikRates | Графік ставок ступінчастих компонентів ПІК ступінчастого копона Спліт-ПІК-облігацій |
| дата за замовчуванням | Дата, коли облігація оголошується дефолтною |
| відновлення Процtage | Швидкість відновлення відсотокtage початкової основної суми Дефолтної облігації |
| місяців до відновлення | Кількість місяців, необхідних для повернення основної суми облігації |
| histRcvAssumpDates | Графік історичних дат припущень про відшкодування дефолтної облігації –
Формат РРРРММДД |
| histRcvAssumpRates | Графік історичних припущень про відшкодування облігацій, що програли |
| histRcvAssumpMonths | Графік історичних місяців припущення відновлення до повернення дефолтної облігації |
| histRcvAssumpTargetDates | Графік передбачуваних дат повернення боргової облігації –
Формат РРРРММДД |
| Дата відновлення | Дата, коли відновлюється дата за замовчуванням |
| статус Дати | Розклад дат статусу облігацій – формат РРРРММДД |
| значення статусу | Таблиця значень статусу облігацій |
| секторний | Вибір відображення секторів для трьох різних платформ – factset, Bloomberg Barclays і BofA Merrill |
| секторОсновний | Основна назва сектора |
| сектора | Назва сектора |
| сектор Підгрупа | Назва підгрупи сектора |
| сектор Промисловість | Сектор Назва галузі |
| 144a Прапор | Вказує, чи цінний папір класифікується як 144A |
| pvt Прапор розміщення | Вказує, чи є цінний папір приватним розміщенням |
| бажаний Sec Flag | Вказує, чи цінний папір є пріоритетним |
| бажаний SecType | Вказується, якщо облігація класифікується як привілейований борг/акціонерний капітал |
| номінальна ціна | Номінальна ціна привілейованого цінного паперу |
| бажаний cEx DateLine | Лише для бажаного акціонерного капіталу введіть тривалість дат між Ex-Date і Pay Date |
| бажані одиниці даних cEx | Лише для бажаного капіталу виберіть «Робочий день», «Календарний день» або «Календарний місяць» |
| секторBarclay1 | Barclay Capital – рівень 1 – на основі класифікації Barclay |
| секторBarclay2 | Barclay Capital – рівень 2 – на основі класифікації Barclay |
| секторBarclay3 | Barclay Capital – рівень 3 – на основі класифікації Barclay |
| секторBarclay4 | Barclay Capital – рівень 4 – на основі класифікації Barclay |
| секторМеррілл1 | BofA Merrill – рівень 1 – на основі класифікації Merrill |
| секторМеррілл2 | BofA Merrill – рівень 2 – на основі класифікації Merrill |
| секторМеррілл3 | BofA Merrill – рівень 3 – на основі класифікації Merrill |
| секторМеррілл4 | BofA Merrill – рівень 4 – на основі класифікації Merrill |
| Прапор vRDN | Вказує, чи є безпека приміткою Muni VRDN |
| федеральний прапор звільнення від податків | Вказує, чи звільняється цінний папір від федеральних податків |
| конвертований прапор | Вказує, чи є цінний папір конвертованою облігацією |
| Ідентифікатор перетворення | Якщо конвертований борг, відповідний цінний папір |
| коефіцієнт перетворення | Якщо конвертований борг, обмінний коефіцієнт |
| conversionType | Якщо конвертований борг, чи є обов’язкова конвертація чи ні |
| ratingS Значення | Кредитний рейтинг облігації S&P (індивідуальний або за графіком) |
| Оновлення рейтингів | Графік зміни кредитного рейтингу Облігації S&P |
| рейтинг Moody's Values | Кредитний рейтинг облігації від Moody's (індивідуальний або за графіком) |
| рейтинг Moody's Dates | Графік зміни кредитного рейтингу Облігації Moody's |
| рейтинг Fitch | Кредитний рейтинг Fitch облігації (індивідуальний) |
| рейтинг Fitch Values | Кредитний рейтинг облігації Fitch (таблиця) |
| рейтинг Fitch Dates | Графік зміни кредитного рейтингу Облігації від Fitch |
| матриця Priced Flag | Вказує, чи ціна цінного паперу визначається на основі матриці цін |
| матриця дат | Дата коригування матриці цін |
| Матричні множники | Коригування мультиплікатора до матриці ціноутворення |
| матричні спреди | Коригування спреду до матриці ціноутворення |
| matrixUseScheduleFlag | Використання розкладу для матриці ціноутворення (дати, множник і спред) |
| flt Основа підрахунку днів | Основа підрахунку днів щодо плаваючої ноги: фіксовано на плаваючу зв’язок |
| fltFirstPayDate | Дата виплати першого купона щодо Плаваючої частини: фіксована для Плаваючої облігації |
| fltPayFreq | Кількість купонних виплат на рік щодо плаваючої частини: від фіксованої до плаваючої облігації |
| зробити Whole Spread | Спред погашення дзвінка – Статус = Викликано |
| зробити повний термін придатності | Дата погашення виклику – Статус = Викликано |
| зробити прапор повного виклику | Прапор погашення виклику |
| стан | Держава-емітент облігації (США) |
| зрілість Ціна | Ціна, за якою цінний папір буде викуплено |
| аперіодичні спреди | Графік розворотів плаваючої ноги |
| аперіодичні множники | Графік множника до опорного індексу плаваючої ноги |
| аперіодичні дати скидання | Графік скидання Дата плаваючої ноги |
| відстрочка платежу | Кожні відсотки підлягають сплаті із заборгованістю після днів затримки платежу, наступних за датою закінчення періоду нарахування |
| lockoutDays | Ставка RFR, застосована за останні k днів процентного періоду, заморожена на рівні k днів до дати закінчення періоду. K означає дні блокування. |
| огляд днів | Фактичний відсотковий період для розрахунку купона починається з дати, яка за k днів передує даті початку нарахування, і включно з датою, яка передує даті закінчення нарахування за k днів, але не включає дату. K означає дні зміни періоду спостереження. |
| спостереженняShift | Для кожного дня в періоді нарахування відсотків для нарахування відсотків використовується ставка RFR за k робочих днів до дати. K означає дні огляду. |
| Коригування кредитного спреду Single | Коригування спреду (%) до альтернативного RFR |
У таблиці нижче перераховано всі поля, які підтримуються для типу Custom CashFlow (CCF).
| issueName | Опис/Назва емітента |
| parentName | Опис/Назва материнської компанії емітента |
| країна | Країна, в якій проживає емітент |
| валюта | Номінал валюти цінного паперу |
| paraAmt | Повна сума, що має бути сплачена безпекою |
| cashFlowAmounts | Графік суми, яка має бути сплачена цінним папером протягом певного періоду |
| cashFlowDates | Розклад дати, коли сума має бути сплачена цінним папером – формат РРРРММДД |
| секторЗах | Вибір відображення секторів для трьох різних платформ – factset, Bloomberg Barclays і BofA Merrill |
| сектор Головний | Основна назва сектора |
| сектора | Назва сектора |
| сектор Підгрупа | Назва підгрупи сектора |
| сектор Промисловість | Сектор Назва галузі |
| секторBarclay1 | Barclay Capital – рівень 1 – на основі класифікації Barclay |
| секторBarclay2 | Barclay Capital – рівень 2 – на основі класифікації Barclay |
| секторBarclay3 | Barclay Capital – рівень 3 – на основі класифікації Barclay |
| секторBarclay4 | Barclay Capital – рівень 4 – на основі класифікації Barclay |
| секторМеррілл1 | BofA Merrill – рівень 1 – на основі класифікації Merrill |
| секторМеррілл2 | BofA Merrill – рівень 2 – на основі класифікації Merrill |
| секторМеррілл3 | BofA Merrill – рівень 3 – на основі класифікації Merrill |
| секторМеррілл4 | BofA Merrill – рівень 4 – на основі класифікації Merrill |
| рейтинг SpValues | Кредитний рейтинг S&P цінного паперу (індивідуальний або за графіком) |
| ratingSpDates | Графік зміни кредитного рейтингу цінного паперу S&P |
| рейтинг MoodysValues | Кредитний рейтинг цінного паперу Moody's (індивідуальний або за графіком) |
| рейтинг MoodysDates | Графік зміни кредитного рейтингу цінного паперу Moody's |
| ratingFitch | Кредитний рейтинг Fitch цінного паперу (індивідуальний) |
| ratingFitchValues | Кредитний рейтинг Fitch цінного паперу (таблиця) |
| ratingFitchDates | Графік зміни кредитного рейтингу цінного паперу Fitch |
У таблиці нижче наведено очікувані значення даних для полів, які підтримуються для Bond.
статус
- поточний
- За замовчуванням
- Відновлено
- Дзвонив
principalType
- При зрілості
- При зрілості – ПІК
- При зрілості – Спліт ПІК
- При погашенні – інфляція
- Потоплюваний
- Вічний
погашення Опт
- Жодного
- Викличний
- Податливий
- Обидва
Тип купона
- Виправлено
- Плаваючий
- Виправлено на Float
- Ступінчастий купон
- Нуль
- Відсотки після погашення
- Формула
payFreq
- Річний
- Піврічні
- Щоквартально
- Щомісяця
- 28 день
- Щотижня
- Щодня
- 2 раз на XNUMX тижні
- один раз кожні 2 місяці
Основа підрахунку днів
- 30/360
- 30/365
- 30E/360
- АКТ/360
- ДІЙ/ДІЙ
- АКТ/365
- NL/365
- 30E/360 (2006)
- 30E/360 (2000)
- 30E/360 (ISDA)
- 30/360 (ISDA)
- 30/360 НІМЕЦЬКА
- 30/360S НІМЕЦЬКА
- ACT/ACT (ICMA)
- ACT/ACT (AFB)
- ACT/ACT (ISDA)
- ACT/365 JPG
- ACT/365L (ICMA)
- АКТ/АКТ КАД
- АВТОБУС/252
бажані одиниці даних cEx
- робочий день
- Календарний день
- календарний місяць
Документи / Ресурси
 |
API моделювання безпеки FACTSET V300 [pdfПосібник користувача V300 Security Modeling API, V300, Security Modeling API, Modeling API |
